前面文章中,我们用数学推导的方式,求解了线性回归问题,但直接求解计算量很大,特别是矩阵求逆的过程。在机器学习中,人们更倾向于用一种近似的方式,去拟合线性规律,那就是梯度下降法。

梯度下降法(Gradient Descent, GD),常用于求解无约束情况下凸函数(Convex Function)的极小值,是一种迭代类型的算法,因为凸函数只有一个极值点,故求解出来的极小值点就是函数的最小值点。

代码示例

1、创建数据集和目标函数

from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np

X = np.linspace(-1, 1, 100)
y = 5 * X + 3

# plt.scatter(X, y)
# plt.show()

def func(x, a, b):
    return a * x + b

2、计算BGD,并更新参数

a = 0
b = 0
lr = 0.05

a_sum = 0
b_sum = 0
for i, x in enumerate(X):
    a_sum += (func(x, a, b) - y[i]) * x
    b_sum += func(x, a, b) - y[i]
a -= lr * a_sum/len(X)
b -= lr * b_sum/len(X)

print(a)
print(b)

3、迭代更新

迭代停止条件:迭代10000次,或者损失误差变化小于10e-10

loss = 0
for step in range(10000):
    ......
    # 计算最新损失值
    loss_cur = (func(x, a, b) - y[i])**2
    if abs(loss_cur - loss) < 10e-10:
        break
    else:
        loss = loss_cur

    if step % 100 == 0:
        print('step:', step, 'loss:', loss_cur, 'a:', a, 'b:', b)

4、可视化展示

y_hat = a * X + b
plt.plot(X, y_hat, c='r')
plt.scatter(X, y)
plt.show()

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